Корреляция валютных пар. Таблица и её применение на БО

В этом материале Вы узнаете, что такое корреляция валютных пар и почему так важно на каких активах она происходит. Учтите, что эти знания помогут Вам в торговле не только на Форекс, но и на бинарных опционах также. Ниже мы предоставим таблицу корреляции валютных пар и расскажем, как её использовать в торговле.

Что это такое?

Наверняка Вам доводилось замечать, как некоторые графики активов совпадали между собой по движению цен. Однако были и такие, которые двигались разнонаправленно.

Эти закономерности можно использовать для получения прибыли на нее только на Форекс, но и на БО. Зная об этих закономерностях движения рынка большинство трейдеров, таким образом, хеджируют убыточные позиции, либо заключают больше сделок по различным активам.

Корреляция валютных пар в плане Forex  — это некая статистическая взаимосвязь между ценовыми колебаниями нескольких активов, которые находятся в зависимости от фундаментальных факторов.

Виды корреляции

На рынке Форекс профессиональные трейдеры корреляцию различают двух видов:

1. Отрицательная (обратная).
2. Положительная (прямая).

Отрицательная корреляция  или как её еще привыкли называть “обратная”,  подразумевает ценовое расхождение валютных пар.

Вот пример обратной корреляции:

Положительная (прямая) – подразумевает движение цены по одной траектории. Зачастую валютные пары могут иметь незначительные отклонения по отношению друг от друга. Выглядит она следующим образом:

Какие валютные пары находятся в корреляции?

Зная, какие пары находятся в прямой или обратной ценовой связи, мы сможем в разы увеличить прибыльность своей торговой системы.

Важно: корреляция между парами Forex носит не постоянный характер, так как рынок постоянно изменяется.  Точность приведенных ниже данных следует периодически перепроверять.

Все мы привыкли торговать активом EUR/USD, но мало, кто из трейдеров догадывается, что эта пара имеет как обратную, так и прямую корреляцию с другими отдельными активами.

Есть ещё одна пара, которой трейдеры привыкли торговать чаще, чем остальными. Речь идет об активе USD/JPY. Давайте посмотрим, с какими парами он имеет ценовую закономерность:

Как правильно использовать корреляцию?

Несмотря на то, что «K» Форекс является явлением динамичным, это не мешает применять его в рамках торговых инструментов. Часто это явление служит для трейдера дополнительным индикатором для открытия позиций.

Обозначим понятие корреляции символом «K».

Итак, пример прямой «K».  Пусть мы рассматриваем всем нам известную пару EUR/USD, её цена движется, примерно, так же как и цена актива GBP/USD. При этом следим, как ведет себя пара EUR/USD. Так как она в рамках восходящего рынка достигнет важного уровня, пробивает его и все указывает на то, что цена будет расти и дальше.

Участники рынка открывают позиции из расчета на рост EUR/USD, но пара неожиданно движется во флете и долго не покидает его зону. Вот тогда актуально обратить внимание на пару GBP/USD. Этот актив нарисует разворотную фигуру и только тогда можно ожидать от актива EUR/USD разворот цены в обратную сторону, то есть, вниз.

Таблица корреляции

Ценовая закономерность между финансовыми активами, как явление на Форекс имеет свою силу. Таким образом, те активы, которые имеют сильную прямую «K», будут двигаться в одном направлении, а также иметь максимально схожие между собой графики.

Финансовые инструменты, имеющие отрицательную (обратную) «K», будут зеркально двигаться по отношению друг к другу. Для определения силы «K», специалистами финансовых рынков была разработана таблица корреляции валютных пар.

Коэффициент корреляции

Прежде, чем рассматривать таблицу «K», обозначим силу этого явления в коэффициентах от -1 до +1.

Из таблицы выше, мы можем видеть, в каком диапазоне может колебаться «K». Так, если трейдер видит коэффициент «K» +1, это говорит о самом подходящем для трейдера сигнале на вход в рынок. Если же наблюдается -1, тогда пары демонстрируют обратно пропорциональные ценовые значения. При показателе 0, ни о какой корреляции не может идти и речи.

Пример

Предположим, что нами было открыто две сделки на CALL (Выше): одна по паре AUDUSD, другая по NZDUSD. Эти пары двигаются практически синхронно и имеют коэффициент «K» приближенный к +1. Иначе говоря, если по AUDUSD будет получен убыток, тогда и по NZDUSD также будет проигрыш. В таких условиях, лучше всего заключать одну сделку по одной паре, а не подвергать свой депозит дополнительному риску.

Внимание: Следует помнить, если коэффициент «K» близок к значению «+1», в таком случае нельзя заключать сделки по указанным парам в одном направлении, поскольку, если прогноз не оправдается, игрок получит двойной убыток.

В том случае, когда коэффициент корреляции между парами приближается к «-1», торговые сделки на бинарных опционах не стоит открывать в разных направлениях, поскольку в условиях негативного прогноза, наш убыток удвоится.

Попробуем использовать возможность получения потенциального двойного убытка себе во благо. Когда коэффициент «K» имеет приближенное значение к «+1». Трейдер всегда может хеджировать свои риски – заключать разнонаправленные сделки. К примеру, когда была открыта сделка по AUDUSD на CALL, тогда по паре NZDUSD нужно открывать сделку на PUT. В результате, если одна сделка закроется с убытком, тогда вторая – с прибылью.

Ниже мы представим корреляцию валют в виде таблицы:

Подчеркнем, что эту таблицу следует рассматривать во время проведения технического анализа тех или иных активов. Наиболее она актуально тогда, когда трейдер торгует не одним, а сразу несколькими активами. В рамках зеркальной  «K» можно вовремя перекрывать убыточные сделки.

Заключение

Независимо от того, по какой торговой стратегии работает трейдер, ему необходимо принимать во внимание это явление, поскольку можно пропустить важные сигналы на открытие потенциально прибыльных сделок.